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V4.1 스노우볼 전략 리포트 Synthetic TQQQ 2026-05-13

📖 눈덩이티큐 시작하기

규칙으로 매매하고, 감정을 빼는 TQQQ 장기투자 시스템

1. 눈덩이티큐란?

눈덩이티큐는 TQQQ(나스닥100 3배 레버리지 ETF)를 정해진 규칙에 따라 매매하여 장기 자산을 키우는 시스템입니다. 사람의 감정 대신 이동평균선과 하락 구간이 매매 시점을 알려줍니다.

💡 왜 TQQQ인가?

TQQQ는 나스닥100의 3배 변동을 추종합니다. 상승장에서 빠르게 자산이 늘지만, 하락장에서는 손실도 3배입니다. 이 변동성을 길들이기 위해 "위험 구간엔 빠지고, 기회 구간엔 들어가는" 규칙이 필요합니다. 그게 바로 V4.1 전략입니다.

검증된 백테스트 성과

구간	V4.1 CAGR	MDD	Sharpe
단기 16y (2010~)	49.86%	-30.30%	1.329
장기 27y (2000~)	33.88%	-40.86%	1.021
확장 40y (1986~)	30.18%	-52.17%	0.925

※ 백테스트 결과이며 미래 수익을 보장하지 않습니다. 실제 거래는 본인 책임입니다.

2. 매매 원리 한눈에 보기

매수와 매도 시그널은 8가지가 있습니다. 시스템이 알아서 감지하니, 외울 필요는 없습니다.

매수 시그널

GC (골든크로스)

MA5 > MA220, 3% 이상 차이

→ 전액 매수

GC FILL

DIP 보유 중 GC 발생

→ 추가 매수 (가용 자금 전액)

DIP1

QQQ가 고점 대비 -10% 하락

→ 일부 매수 (30~45%)

DIP2

QQQ가 고점 대비 -20% 하락

→ 추가 매수 (목표 65%)

매도 시그널

TP1

평단 대비 +15% 도달

→ 절반(50%) 매도

TP1.5

TP1 이후 고점 대비 -25%p 하락

→ 잔여의 60% 매도

TP2

평단 대비 +100% 도달

→ 35% 매도

TP3

평단 대비 +350% 도달

→ 전량 매도 (이후 잠금)

DC (데드크로스)

MA5 < MA220 하향돌파

→ 전량 매도

🎯 핵심 아이디어: "싸게 사고, 욕심내지 않고 지킨다"

매수는 시장이 하락했을 때(DIP)나 추세가 살아날 때(GC),
매도는 충분히 올랐을 때(TP) 단계적으로 차익 실현.
특히 TP1.5는 큰 수익을 본 후 다시 떨어질 때 자동으로 빠져나오는 안전장치입니다.

3. 시작하기 (최초 1회)

텔레그램 봇 가입
텔레그램에서 봇을 검색하고 /start 입력. 관리자 승인을 기다립니다.
비밀번호 설정
텔레그램 봇에 /setpw 명령어로 대시보드 로그인 비밀번호 설정
대시보드 접속
텔레그램 Chat ID와 비밀번호로 로그인
초기 자본 입력
설정 탭에서 시작 자본 등록 (목표 금액 설정 가능)
(선택) 위젯 설치
안드로이드 APK 또는 iOS Scriptable로 홈 화면 위젯 추가

4. 매일 어떻게 사용하나?

매일 아침/저녁 대시보드를 열어 매매 시나리오 카드만 확인하면 됩니다. 약 30초.

현재 사이클	지금까지 어떤 이벤트를 거쳐왔는지 흐름 표시
📈 상승 시나리오	매수/익절 신호 (TP1, TP1.5, TP2, TP3, GC, GC FILL)
📉 하락 시나리오	매수 기회/손절 신호 (DIP1, DIP2, DC)
프로그레스 바	각 시나리오까지 얼마나 가까운지 시각화 (초록=먼 / 빨강=임박)

⚡ 신호 발생 시 알림

종가 기준으로 매매 신호가 떴을 때 텔레그램으로 알림이 옵니다.
알림을 못 봤어도 다음날 대시보드 열면 "진입 가능 ✅" 상태로 표시됩니다.

5. 실전 매매 절차 (가장 중요!)

시스템이 신호를 주면, 본인이 증권사 앱(예: 토스증권)에서 실제 매매를 한 뒤, 대시보드에 기록하는 흐름입니다. 거래 기록을 빠뜨리면 다음 신호가 부정확해지니 꼭 입력하세요.

📥 시나리오 A. DIP1 매수 신호 발생

대시보드 확인 → 증권사 매수 → 대시보드 기록

대시보드에서 "DIP1 진입 가능 ✅" 카드 확인 (매수 권장 수량 함께 표시)
토스증권 등에서 TQQQ를 권장 수량만큼 시장가로 매수
대시보드 → "거래 탭" → 매수 / TQQQ / 수량·가격 입력 → 신호 DIP1 선택 → 등록
완료. "현재 사이클"에 DIP1이 추가됨

📤 시나리오 B. TP1 매도 신호 발생

+15% 도달 → 절반 매도 → GLDM 파킹

대시보드에서 "TP1 (+15%) 진입 가능 ✅" 확인 (매도 권장 수량 표시)
토스증권 등에서 TQQQ를 권장 수량만큼 매도
매도 대금으로 GLDM(금 ETF) 매수 (현금 대신 임시 파킹)
대시보드에 매도 기록(신호 TP1) + GLDM 매수 기록(신호 Parking)

🔄 시나리오 C. GC FILL (파킹 자금으로 재진입)

GC 발생 → GLDM 매도 → TQQQ 재매수

"GC FILL 발동 가능 ✅" 카드 확인 (GLDM 매도 수량 + TQQQ 매수 수량 함께 표시)
GLDM 전량 매도
그 자금으로 TQQQ 매수 (가용 자금 전액)
대시보드에 GLDM 매도 기록 + TQQQ 매수 기록(신호 GC_FILL)

📌 기억할 것: "신호 확인 → 증권사 매매 → 대시보드 기록"

이 3단계가 전부입니다. 매매 자체는 본인이 직접 합니다 (시스템이 자동매매하지 않습니다). 대시보드는 "언제 사고 팔지 알려주고, 누적 성과를 추적하는" 역할입니다.

6. 자주 묻는 질문

시스템이 알려준 가격과 실제 매수/매도 가격이 다른데요?

괜찮습니다. 실제 체결가를 그대로 입력하세요. 시스템이 평단가와 수익률을 자동 재계산합니다.

신호가 떴는데 매매를 못 했어요. 어떡하죠?

하루 정도 늦어도 큰 문제 없습니다. 다음날 시가에 매매하고 기록하세요. 단, 며칠씩 늦어지면 시그널이 사라질 수 있습니다.

권장 수량보다 적게/많이 매매해도 되나요?

가능합니다. 본인 자산 규모에 맞춰 조정하세요. 단, 비율을 일관되게 유지해야 백테스트와 비슷한 결과가 나옵니다.

수수료는 어떻게 처리하나요?

거래 등록 시 "자동계산 (0.1%)"이 기본값입니다. 실제 수수료가 다르면 직접 입력 가능합니다.

GLDM 대신 다른 자산으로 파킹해도 되나요?

가능하지만, 백테스트는 GLD/GLDM 기준입니다. 단기 국채(SGOV) 등도 가능하나 결과가 살짝 달라질 수 있습니다.

대시보드 수익률이 증권사 화면과 조금 달라요.

실시간 가격이 약 15분 지연되어 표시되기 때문입니다. 장 마감 후 종가 기준으로는 거의 일치합니다.

TP1.5는 정확히 어떻게 작동하나요?

TP1 발동 이후 최고 수익률을 추적하다가, 거기서 25%p 하락하면 자동 발동합니다. 예: 수익률이 +40%까지 갔다가 +15%로 떨어지면 매도. 큰 폭락 직전에 자동으로 빠져나오는 안전장치입니다.

한 번 매도하면 다시 사이클 시작인가요?

TP3(+350%)는 전량 매도 + 사이클 종료(lock)입니다. 나머지(TP1, TP1.5, TP2)는 사이클 중간 단계이며, 이후 GC FILL이나 다음 신호로 이어집니다.

7. 꼭 알아둘 것

⚠️ 레버리지 ETF의 위험

TQQQ는 변동성이 극도로 큽니다. 2022년에는 단순 보유 시 약 -82% 손실이 발생했습니다. V4.1 전략이 손실을 -30%대로 줄여주지만, 그래도 일시적 손실은 항상 가능합니다. 장기적으로 들고 갈 자금만 투입하세요.

⚠️ 신호는 참고, 최종 결정은 본인

시스템은 백테스트를 기반으로 신호를 제공합니다. 하지만 미래 시장이 과거와 똑같이 움직인다는 보장은 없습니다. 매매 전 본인 판단을 거치고, 무리한 레버리지나 빚투는 절대 피하세요.

⚠️ 거래 기록을 빼먹지 마세요

대시보드 기록이 누락되면 평단가·수익률이 부정확해지고, 다음 신호 발생 시점이 어긋납니다. 매매한 날 바로 입력하는 습관을 들이세요.

📚 더 자세한 내용

전략 파라미터 상세는 "전략 리포트" 탭에서,
백테스트 검증은 "데이터/검증" 탭에서,
개별 거래 기록은 "거래 상세" 탭에서 확인할 수 있습니다.

Synthetic TQQQ 데이터 개요

opioid 합성 공식

NDX 관계QQQ = 0.9529 × NDX

레버리지 공식TQQQ_r = 3×NDX_r − (FFR+0.005+0.0086)/252

조달비용FFR (연방기금금리) + 조달스프레드 0.5%

운용보수연 0.86% (TQQQ 실제 보수)

검증 R²TQQQ=0.9972 / QQQ=0.9960

데이터 커버리지

TQQQ_synthetic1986-07-16 ~ 2026-04-14

QQQ_synthetic1986-07-16 ~ 2026-04-14

실데이터 구간2010-01-04 ~ 2026-04-14 (TQQQ 상장 이후)

합성 구간1986-07-16 ~ 2009-12-31

GLD 파킹2004-11-18 ~ (실데이터)

기간별 핵심 KPI (GLD 파킹, 세후)

기간	CAGR (세후)	MDD	Sharpe	Calmar	거래수	최종자산
단기 16y (실데이터)	49.86%	-30.30%	1.329	1.645	72건	48.1억원
장기 27y (합성+실)	33.88%	-40.86%	1.021	0.829	140건	210.6억원
확장 40y (합성)	30.18%	-52.17%	0.925	0.579	238건	3488.5억원

초기자본: 1,000만원 (1,400원/달러)

A. 거래비용 민감도 검증

수수료 0.05%→0.30% 구간에서 성과 변화. 전략이 비용에 둔감할수록 강건.

기간	수수료	CAGR (세후)	MDD	Sharpe
단기	0.05%	49.86%	-30.30%	1.329
단기	0.10%	49.41%	-30.63%	1.320
단기	0.20%	48.49%	-31.26%	1.302
단기	0.30%	47.60%	-31.89%	1.284
장기	0.05%	33.88%	-40.86%	1.021
장기	0.10%	33.52%	-41.08%	1.013
장기	0.20%	32.79%	-41.53%	0.996
장기	0.30%	32.07%	-41.99%	0.980

B. 통계적 유의성 — T-stat (Sharpe × √N)

t > 2.0 → 95% 신뢰수준에서 통계적으로 유의. N=총 거래 건수.

기간	Sharpe	N (거래수)	T-stat	판정
단기 16y	1.329	72건	11.27	PASS (t>=2.0)
장기 27y	1.021	140건	12.08	PASS (t>=2.0)
확장 40y	0.925	238건	14.27	PASS (t>=2.0)

t > 2.0 : 통계적 유의 (95% 신뢰)

C. 아웃오브샘플 — Train/Val/Test 3분할

과거로 최적화(Train) 후 미래 데이터(Test)에서도 성과 유지 여부 검증.

분할	기간	CAGR (세후)	MDD	Sharpe	거래수
Train (2000-2012)	2000-01-03 ~ 2012-12-31	17.05%	-40.86%	0.649	83건
Val (2013-2018)	2013-01-01 ~ 2018-12-31	36.90%	-22.57%	1.280	22건
Test (2019-2026)	2019-01-01 ~ 2026-04-14	54.58%	-29.49%	1.340	37건

D. 시장환경 검증 — 위기 구간 분석 (장기 27y/GLD)

주요 하락장에서의 전략 자산 drawdown 및 회복 현황.

위기	기간	DD%	고점(억)	회복일
닷컴 버블	2000-03-01 ~ 2002-10-01	-31.9%	0.12억	2000-07-17
글로벌 금융위기	2007-10-01 ~ 2009-03-31	-31.8%	0.29억	2009-07-28
코로나 폭락	2020-02-01 ~ 2020-03-31	-28.4%	15.00억	2020-04-13
2022 하락장	2022-01-01 ~ 2022-12-31	-27.8%	54.49억	2023-05-17

V4.1 전략 파라미터

진입 / 매수

MAMA5 / MA220 SMA

GC / DC골든/데드 크로스

DIP1QQQ 126d고점 대비 -10%

DIP2QQQ 126d고점 대비 -20%

DIP2 target총자산의 65%까지

DIP1 비중RSI≥35: 30% / ≥25: 40% / else: 45%

Scale0.95 수수료 0.05%

매도

TP1평단 +15% → ref×50% 매도

TP2평단 +100% → ref×35% 매도

TP3평단 +350% → 전량 매도+lock

DCMA5 하향돌파 → 전량 매도

초기자산1,000만원

환율1,400.0원/달러

★ TP1.5 트레일링 (V3)

발동조건TP1 이후, 최고수익률 대비 -25% 하락
(주가 기준이 아닌 수익률 기준 트레일링)

수식peak_return − current_return ≥ 0.25

매도량잔여물량의 60%

최대발동GC/GC FILL 진입당 1회
(GC FILL 시 카운트 리셋 → 사이클 내 최대 2회 가능)

TP2 이후TP1.5 비활성화

파킹GLD / SGOV / RP / Cash

★ GC 필터 (V4.1 변경)

조건(MA5-MA220)/MA220×100 ≥ +3.0%

ROC 조건없음 (V4.1에서 제거)

V4 대비0.5%+ROC4% → 3.0% 단순화

적용GC 및 GC FILL 모두 적용

원작자 매칭8/8 (V4: 6/8)

49.9%

CAGR 단기/GLD (세후)

-30.3%

MDD 단기/GLD

1.33

Sharpe 단기/GLD

1.65

Calmar 단기/GLD

완결 사이클 단기/GLD

+69.1%

평균 사이클손익 단기/GLD

성과 지표

단기 실데이터 (2010~2026, 17년)

지표	GLD	SGOV
CAGR (세후)	49.9%	41.3%
CAGR (세전)	57.7%	47.8%
MDD	-30.3%	-32.2%
Sharpe	1.33	1.20
Calmar	1.65	1.28
최종자산	48.1억원	19.7억원
TP1.5	9	9
거래 수	72건	72건
완결 사이클	15개	15개
평균 기간	342일	342일
평균 사이클손익	+69.1%	+62.9%

지표	GLD
CAGR (세후)	0.3%
CAGR (세전)	0.4%
MDD	-0.5%
Sharpe	0.93
Calmar	0.58
최종자산	3488.5억원
TP1.5	29

지표	GLD	SGOV
CAGR (세후)	33.9%	28.8%
CAGR (세전)	39.3%	33.2%
MDD	-48.1%	-41.9%
Sharpe	1.02	0.94
Calmar	0.70	0.69
최종자산	207.2억원	74.9억원
TP1.5	17	17
거래 수	141건	141건
완결 사이클	31개	31개
평균 기간	297일	297일
평균 사이클손익	+40.9%	+36.0%

자산 성장 곡선

Drawdown 추이 (GLD 파킹)

연도별 수익률 (세후)

연도	GLD	SGOV
2010	3.0%	-0.0%
2011	14.3%	10.5%
2012	39.1%	29.2%
2013	107.2%	113.4%
2014	40.0%	39.7%
2015	11.0%	9.4%
2016	40.5%	24.2%
2017	94.7%	92.8%
2018	18.1%	17.4%
2019	63.2%	57.4%
2020	183.6%	171.2%
2021	36.4%	33.6%
2022	-10.1%	-5.1%
2023	89.1%	71.3%
2024	27.8%	6.1%
2025	77.7%	40.5%
2026	11.7%	7.0%

연도	GLD
1986	-1.5%
1987	35.6%
1988	-7.6%
1989	28.3%
1990	-28.3%
1991	62.6%
1992	18.0%
1993	3.5%
1994	-19.4%
1995	56.2%
1996	52.4%
1997	10.2%
1998	195.7%
1999	46.0%
2000	-7.2%
2001	-1.6%
2002	-0.2%
2003	51.1%
2004	34.2%
2005	-30.8%
2006	20.4%
2007	36.2%
2008	-6.8%
2009	84.0%
2010	21.1%
2011	2.0%
2012	34.8%
2013	104.0%
2014	40.7%
2015	9.9%
2016	39.5%
2017	93.8%
2018	17.7%
2019	63.0%
2020	183.4%
2021	36.4%
2022	-10.2%
2023	89.0%
2024	27.7%
2025	77.6%
2026	11.7%

연도	GLD	SGOV
2000	1.5%	5.1%
2001	-1.8%	1.4%
2002	-0.2%	1.3%
2003	56.9%	57.6%
2004	21.9%	21.5%
2005	-30.9%	-25.0%
2006	23.3%	18.8%
2007	44.8%	21.4%
2008	-5.1%	-6.3%
2009	89.1%	78.1%
2010	23.4%	14.8%
2011	3.1%	4.2%
2012	35.7%	25.7%
2013	104.7%	110.6%
2014	40.5%	40.2%
2015	10.1%	8.4%
2016	39.7%	23.5%
2017	94.0%	91.9%
2018	17.8%	17.0%
2019	63.1%	57.2%
2020	183.5%	171.0%
2021	36.4%	33.5%
2022	-10.1%	-5.2%
2023	89.0%	71.2%
2024	27.7%	6.1%
2025	77.6%	40.5%
2026	11.7%	7.0%

거래 상세

#	날짜	신호	TQQQ가	파킹가	Cash	TQQQ평가	파킹평가	총자산USD	총자산KRW	TQQQ%	파킹%	Cash%	평단가	수량

전략 분석

신호별 거래 횟수 (단기)

GC FILL

DIP1

DIP2

TP1

TP1.5

TP2

TP3

합계

GC 사이클 분석 (GLD 파킹)

선행경로: GC 이전 신호 흐름 | 사이클: 전체 흐름 | 수익: TQQQ 진입→청산 기준

#	날짜	유형	TQQQ가	선행경로	사이클	종료	종료일	기간	수익
1	2011-06-29	GC	$0.39	(start)	GC → TP1 → TP1.5 → DC	DC	2011-08-05	37일	-14.3%
11	2012-01-18	GC FILL	$0.41	DIP1 → TP1	GC FILL → TP1.5 → DC	DC	2012-11-08	295일	14.4%
16	2013-01-08	GC FILL	$0.55	DIP1 → TP1	GC FILL → TP2 → TP3	TP3	2015-07-16	919일	338.6%
23	2015-10-26	GC FILL	$2.35	DIP1 → TP1	GC FILL → DC	DC	2016-01-06	72일	-12.5%
30	2016-07-13	GC FILL	$2.11	DIP1 → TP1	GC FILL → TP2 → DC	DC	2018-10-16	825일	242.1%
37	2019-04-03	GC FILL	$7.23	DIP1 → TP1 → TP1.5 → DIP2	GC FILL → TP1.5 → DC	DC	2019-05-24	51일	-10.7%
42	2019-06-13	GC FILL	$6.97	DIP1 → TP1	GC FILL → TP1.5 → TP2 → DC	DC	2020-03-11	272일	5.6%
49	2020-05-20	GC FILL	$9.67	DIP1 → DIP2 → TP1	GC FILL → TP2 → TP3	TP3	2021-11-02	531일	292.0%
58	2023-03-24	GC FILL	$12.47	DIP1 → DIP2 → TP1 → TP1.5	GC FILL → TP1.5 → TP2 → DC	DC	2025-03-05	712일	186.0%
66	2025-06-06	GC	$36.85	(start)	GC → TP1 → TP1.5 → DC	DC	2026-03-18	285일	24.9%
72	2026-04-14	GC FILL	$53.41	DIP1 → TP1	GC FILL	ongoing	-	-	-

GC 사이클 분석 (GLD 파킹)

선행경로: GC 이전 신호 흐름 | 사이클: 전체 흐름 | 수익: TQQQ 진입->청산 기준

#	날짜	유형	TQQQ가	선행경로	사이클	종료	종료일	기간	수익
1	1987-01-12	GC FILL	$0.24	-	GC FILL → TP1.5 → TP2 → DC	DC	1987-10-19	280일	-27.2%
2	1988-07-05	GC FILL	$0.24	-	GC FILL → DC	DC	1988-07-27	22일	-21.7%
3	1988-08-05	GC	$0.19	-	GC → DC	DC	1988-08-11	6일	-8.9%
4	1988-09-15	GC FILL	$0.17	-	GC FILL → DC	DC	1988-10-10	25일	-1.7%
5	1989-01-30	GC FILL	$0.19	-	GC FILL → DC	DC	1989-03-22	51일	-8.9%
6	1989-04-04	GC	$0.19	-	GC → TP1 → TP1.5 → DC	DC	1989-12-18	258일	30.8%
7	1989-12-28	GC FILL	$0.29	-	GC FILL → DC	DC	1990-01-12	15일	-17.1%
8	1990-05-18	GC FILL	$0.29	-	GC FILL → TP1.5 → DC	DC	1990-07-27	70일	-6.8%
9	1991-01-29	GC FILL	$0.23	-	GC FILL → TP1 → TP1.5 → TP2	TP2	1991-04-16	77일	89.2%
10	1992-11-06	GC	$0.57	-	GC → DC	DC	1993-04-21	166일	-4.4%
11	1993-05-06	GC FILL	$0.59	-	GC FILL → TP1 → DC	DC	1993-07-20	75일	1.0%
12	1993-08-17	GC	$0.69	-	GC → TP1 → TP1.5 → DC	DC	1994-03-31	226일	0.1%
13	1994-09-16	GC	$0.76	-	GC → DC	DC	1994-09-26	10일	-11.4%
14	1994-10-20	GC	$0.74	-	GC → DC	DC	1994-12-09	50일	-12.2%
15	1994-12-28	GC	$0.71	-	GC → TP1 → TP2 → DC	DC	1996-01-09	377일	87.9%
16	1996-02-01	GC FILL	$1.86	-	GC FILL → TP1.5 → DC	DC	1996-07-16	166일	-2.7%
17	1996-08-05	GC FILL	$2.20	-	GC FILL → TP1.5 → TP2 → DC	DC	1997-04-16	254일	51.6%
18	1997-04-23	GC FILL	$3.82	-	GC FILL → TP1 → TP1.5 → TP2	TP2	1997-07-16	84일	115.2%
19	1997-11-20	GC	$6.55	-	GC → DC	DC	1997-12-12	22일	-23.5%
20	1998-02-03	GC FILL	$7.08	-	GC FILL → TP1.5 → TP2 → DC	DC	1998-09-02	211일	8.9%
21	1998-09-15	GC FILL	$9.60	-	GC FILL → TP1.5 → DC	DC	1998-10-06	21일	-31.3%
22	1998-10-26	GC FILL	$9.77	-	GC FILL → TP2 → TP3	TP3	1999-07-09	256일	296.0%
23	2003-04-23	GC FILL	$0.22	-	GC FILL → TP1.5 → TP2 → DC	DC	2004-03-24	336일	64.4%
24	2004-03-30	GC FILL	$0.42	-	GC FILL → TP1 → DC	DC	2004-05-04	35일	-6.2%
25	2004-06-01	GC FILL	$0.43	-	GC FILL → DC	DC	2004-07-08	37일	-8.7%
26	2004-11-03	GC FILL	$0.44	-	GC FILL → TP1.5 → DC	DC	2005-03-17	134일	-6.9%
27	2005-05-24	GC FILL	$0.44	-	GC FILL → DC	DC	2005-06-27	34일	-9.5%
28	2005-07-14	GC	$0.46	-	GC → DC	DC	2005-10-11	89일	-8.3%
29	2005-11-03	GC	$0.49	-	GC → TP1 → TP1.5 → DC	DC	2006-05-15	193일	-3.0%
30	2006-10-11	GC FILL	$0.49	-	GC FILL → TP1.5 → TP2 → DC	DC	2008-01-07	453일	26.8%
31	2009-07-17	GC FILL	$0.14	-	GC FILL → TP1.5 → TP2 → DC	DC	2010-05-25	312일	53.1%
32	2010-06-03	GC FILL	$0.24	-	GC FILL → DC	DC	2010-06-08	5일	-15.6%
33	2010-06-17	GC FILL	$0.24	-	GC FILL → DC	DC	2010-06-28	11일	-11.4%
34	2010-08-09	GC FILL	$0.24	-	GC FILL → DC	DC	2010-08-12	3일	-12.7%
35	2010-09-16	GC FILL	$0.25	-	GC FILL → TP1.5 → DC	DC	2011-06-17	274일	36.9%
36	2011-06-29	GC	$0.39	-	GC → TP1 → TP1.5 → DC	DC	2011-08-05	37일	-14.3%
37	2012-01-18	GC FILL	$0.41	-	GC FILL → TP1.5 → DC	DC	2012-11-08	295일	14.4%
38	2013-01-08	GC FILL	$0.55	-	GC FILL → TP2 → TP3	TP3	2015-07-16	919일	338.6%
39	2015-10-26	GC FILL	$2.35	-	GC FILL → DC	DC	2016-01-06	72일	-12.5%
40	2016-07-13	GC FILL	$2.11	-	GC FILL → TP2 → DC	DC	2018-10-16	825일	242.1%
41	2019-04-03	GC FILL	$7.23	-	GC FILL → TP1.5 → DC	DC	2019-05-24	51일	-10.7%
42	2019-06-13	GC FILL	$6.97	-	GC FILL → TP1.5 → TP2 → DC	DC	2020-03-11	272일	5.6%
43	2020-05-20	GC FILL	$9.67	-	GC FILL → TP2 → TP3	TP3	2021-11-02	531일	292.0%
44	2023-03-24	GC FILL	$12.47	-	GC FILL → TP1.5 → TP2 → DC	DC	2025-03-05	712일	186.0%
45	2025-06-06	GC	$36.85	-	GC → TP1 → TP1.5 → DC	DC	2026-03-18	285일	24.9%

GC 사이클 분석 (GLD 파킹)

선행경로: GC 이전 신호 흐름 | 사이클: 전체 흐름 | 수익: TQQQ 진입→청산 기준

#	날짜	유형	TQQQ가	선행경로	사이클	종료	종료일	기간	수익
8	2000-05-01	GC FILL	$59.01	DIP1 → DIP2 → TP1	GC FILL → DC	DC	2000-05-05	4일	-13.8%
14	2003-04-22	GC FILL	$0.16	DIP1 → DIP2 → TP1 → TP1.5	GC FILL → TP1.5 → TP2 → DC	DC	2004-03-25	338일	87.1%
18	2004-03-30	GC	$0.32	(start)	GC → DC	DC	2004-05-04	35일	-6.8%
22	2004-05-28	GC FILL	$0.33	DIP1 → TP1	GC FILL → DC	DC	2004-07-09	42일	-7.4%
26	2004-11-02	GC FILL	$0.34	DIP1 → TP1	GC FILL → TP1.5 → DC	DC	2005-01-27	86일	-2.1%
29	2005-02-04	GC	$0.35	(start)	GC → DC	DC	2005-03-17	41일	-8.7%
32	2005-05-24	GC FILL	$0.34	DIP1	GC FILL → DC	DC	2005-06-27	34일	-9.3%
34	2005-07-14	GC	$0.36	(start)	GC → DC	DC	2005-10-11	89일	-7.3%
36	2005-10-25	GC	$0.37	(start)	GC → TP1 → TP1.5 → DC	DC	2006-05-16	203일	2.8%
42	2006-10-09	GC FILL	$0.41	DIP1 → TP1	GC FILL → TP1.5 → TP2 → DC	DC	2008-01-08	456일	26.5%
50	2009-07-16	GC FILL	$0.14	DIP1 → DIP2 → TP1 → TP1.5	GC FILL → TP1.5 → TP2 → DC	DC	2010-05-26	314일	51.4%
56	2010-06-03	GC FILL	$0.24	DIP1 → TP1	GC FILL → DC	DC	2010-06-08	5일	-15.6%
60	2010-06-17	GC FILL	$0.24	DIP1 → TP1	GC FILL → DC	DC	2010-06-28	11일	-11.4%
63	2010-08-09	GC FILL	$0.24	DIP1	GC FILL → DC	DC	2010-08-12	3일	-12.7%
67	2010-09-16	GC FILL	$0.25	DIP1 → TP1	GC FILL → TP1.5 → DC	DC	2011-06-17	274일	36.9%
70	2011-06-29	GC	$0.39	(start)	GC → TP1 → TP1.5 → DC	DC	2011-08-05	37일	-14.3%
80	2012-01-18	GC FILL	$0.41	DIP1 → TP1	GC FILL → TP1.5 → DC	DC	2012-11-08	295일	14.4%
85	2013-01-08	GC FILL	$0.55	DIP1 → TP1	GC FILL → TP2 → TP3	TP3	2015-07-16	919일	338.6%
92	2015-10-26	GC FILL	$2.35	DIP1 → TP1	GC FILL → DC	DC	2016-01-06	72일	-12.5%
99	2016-07-13	GC FILL	$2.11	DIP1 → TP1	GC FILL → TP2 → DC	DC	2018-10-16	825일	242.1%
106	2019-04-03	GC FILL	$7.23	DIP1 → TP1 → TP1.5 → DIP2	GC FILL → TP1.5 → DC	DC	2019-05-24	51일	-10.7%
111	2019-06-13	GC FILL	$6.97	DIP1 → TP1	GC FILL → TP1.5 → TP2 → DC	DC	2020-03-11	272일	5.6%
118	2020-05-20	GC FILL	$9.67	DIP1 → DIP2 → TP1	GC FILL → TP2 → TP3	TP3	2021-11-02	531일	292.0%
127	2023-03-24	GC FILL	$12.47	DIP1 → DIP2 → TP1 → TP1.5	GC FILL → TP1.5 → TP2 → DC	DC	2025-03-05	712일	186.0%
135	2025-06-06	GC	$36.85	(start)	GC → TP1 → TP1.5 → DC	DC	2026-03-18	285일	24.9%
141	2026-04-14	GC FILL	$53.41	DIP1 → TP1	GC FILL	ongoing	-	-	-

TP1.5 발동 사례 (GLD 파킹)

MDD 방어

TP2 도달

TP3 도달

GC 리셋

진행중

#	날짜	TP1.5수익	결과	Exit일	Exit수익	Benefit	사이클종료손익	영향
3	2011-08-04	-12.4%	MDD 방어	2011-08-05	-14.3%	-1.9%p	+6.3%	DC 전 -12.4%p 사전 익절
7	2011-08-19	-6.3%	MDD 방어	2011-11-01	+28.5%	+34.8%p	+3.6%	DC 전 -6.3%p 사전 익절
12	2012-05-08	+32.6%	MDD 방어	2012-11-08	+20.6%	-12.0%p	+32.7%	DC 전 32.6%p 사전 익절
35	2018-11-19	-8.2%	GC 리셋	2019-04-03	+24.0%	+32.2%p	+27.2%	GC FILL 후 ref 재설정
38	2019-05-13	+40.5%	MDD 방어	2019-05-24	+38.5%	-2.0%p	+27.2%	DC 전 40.5%p 사전 익절
43	2019-08-05	-1.2%	TP2 도달	2020-02-12	+104.3%	+105.5%p	+44.3%	TP2 정상 도달
57	2022-04-11	+1.0%	GC 리셋	2023-03-24	-45.3%	-46.3%p	+146.6%	GC FILL 후 ref 재설정
59	2023-08-11	+43.2%	TP2 도달	2024-01-19	+101.4%	+58.2%p	+146.6%	TP2 정상 도달
68	2025-11-17	+38.0%	MDD 방어	2026-03-18	+24.9%	-13.1%p	+39.3%	DC 전 38.0%p 사전 익절

TP1.5 발동 사례 (GLD 파킹)

MDD 방어

TP2 도달

TP3 도달

GC 리셋

진행중

#	날짜	TP1.5수익	결과	Exit일	Exit수익	Benefit	사이클종료손익
1	1987-04-14	+48.4%	MDD 방어	1987-10-19	-21.1%	-69.5%p	+50.8%
2	1988-05-23	-8.2%	MDD 방어	1988-07-27	+5.9%	+14.1%p	-23.6%
3	1989-06-29	+33.1%	MDD 방어	1989-12-18	+30.8%	-2.3%p	+5.4%
4	1990-07-23	-0.2%	MDD 방어	1990-07-27	-2.7%	-2.5%p	-5.4%
5	1991-03-12	+46.3%	TP2 도달	1991-04-16	+104.0%	+57.7%p	+20.9%
6	1994-03-29	+0.2%	MDD 방어	1994-03-31	+0.1%	-0.1%p	-6.5%
7	1996-03-08	-0.1%	MDD 방어	1996-07-16	+4.4%	+4.5%p	-5.3%
8	1996-10-29	+35.2%	MDD 방어	1997-04-16	+57.6%	+22.4%p	+40.9%
9	1997-06-03	+37.7%	TP2 도달	1997-07-16	+124.3%	+86.6%p	+23.2%
10	1998-03-05	+8.1%	MDD 방어	1998-09-02	+15.3%	+7.2%p	+32.9%
11	1998-10-01	-9.7%	MDD 방어	1998-10-06	-28.2%	-18.5%p	-20.7%
12	1999-09-24	+22.4%	TP2 도달	1999-11-12	+105.3%	+82.9%p	+5.1%
13	2000-07-27	-16.0%	MDD 방어	2004-03-24	-99.5%	-83.5%p	+28.6%
14	2003-08-06	+7.4%	MDD 방어	2004-03-24	+43.8%	+36.4%p	+58.1%
15	2005-01-20	+3.8%	MDD 방어	2005-03-17	-3.3%	-7.1%p	-5.6%
16	2006-05-12	-2.8%	MDD 방어	2006-05-15	-3.0%	-0.2%p	+10.1%
17	2007-03-02	+5.2%	MDD 방어	2008-01-07	+31.8%	+26.6%p	+51.4%
18	2008-06-24	-4.1%	MDD 방어	2010-05-25	-60.3%	-56.2%p	+61.5%
19	2010-01-22	+39.8%	MDD 방어	2010-05-25	+38.9%	-0.9%p	+86.9%
20	2011-03-10	+61.3%	MDD 방어	2011-06-17	+40.5%	-20.8%p	+51.3%
21	2011-08-04	-12.4%	MDD 방어	2011-08-05	-14.3%	-1.9%p	-7.6%
22	2011-08-19	-6.3%	MDD 방어	2011-11-01	+28.5%	+34.8%p	-3.8%
23	2012-05-08	+33.4%	MDD 방어	2012-11-08	+21.3%	-12.1%p	+26.8%
24	2018-11-19	-8.2%	MDD 방어	2019-05-24	+10.7%	+18.9%p	+19.5%
25	2019-05-13	+40.6%	MDD 방어	2019-05-24	+38.7%	-1.9%p	-10.7%
26	2019-08-05	-1.2%	MDD 방어	2020-03-11	+10.3%	+11.5%p	+32.3%
27	2022-04-11	+1.0%	MDD 방어	2025-03-05	+56.5%	+55.5%p	+113.9%
28	2023-08-11	+43.2%	MDD 방어	2025-03-05	+169.6%	+126.4%p	+140.1%
29	2025-11-17	+38.0%	MDD 방어	2026-03-18	+24.9%	-13.1%p	+19.3%

TP1.5 발동 사례 (GLD 파킹)

MDD 방어

TP2 도달

TP3 도달

GC 리셋

진행중

#	날짜	TP1.5수익	결과	Exit일	Exit수익	Benefit	사이클종료손익	영향
13	2000-07-05	-10.4%	GC 리셋	2003-04-22	-99.7%	-89.3%p	+46.9%	GC FILL 후 ref 재설정
15	2003-08-05	+10.2%	TP2 도달	2004-01-07	+102.0%	+91.8%p	+46.9%	TP2 정상 도달
27	2005-01-20	+3.6%	MDD 방어	2005-01-27	+1.4%	-2.2%p	+5.2%	DC 전 3.6%p 사전 익절
38	2006-05-12	+5.4%	MDD 방어	2006-05-16	+2.8%	-2.6%p	+34.7%	DC 전 5.4%p 사전 익절
43	2007-03-02	+8.6%	TP2 도달	2007-10-08	+102.6%	+94.0%p	+66.8%	TP2 정상 도달
49	2008-06-23	+1.0%	GC 리셋	2009-07-16	-71.1%	-72.1%p	+90.5%	GC FILL 후 ref 재설정
51	2010-01-22	+43.7%	TP2 도달	2010-04-14	+104.7%	+61.0%p	+90.5%	TP2 정상 도달
68	2011-03-10	+61.3%	MDD 방어	2011-06-17	+40.5%	-20.8%p	+65.0%	DC 전 61.3%p 사전 익절
72	2011-08-04	-12.4%	MDD 방어	2011-08-05	-14.3%	-1.9%p	+6.3%	DC 전 -12.4%p 사전 익절
76	2011-08-19	-6.3%	MDD 방어	2011-11-01	+28.5%	+34.8%p	+3.6%	DC 전 -6.3%p 사전 익절
81	2012-05-08	+33.3%	MDD 방어	2012-11-08	+21.2%	-12.1%p	+20.4%	DC 전 33.3%p 사전 익절
104	2018-11-19	-8.2%	GC 리셋	2019-04-03	+24.0%	+32.2%p	+27.0%	GC FILL 후 ref 재설정
107	2019-05-13	+40.6%	MDD 방어	2019-05-24	+38.6%	-2.0%p	+27.0%	DC 전 40.6%p 사전 익절
112	2019-08-05	-1.2%	TP2 도달	2020-02-12	+104.3%	+105.5%p	+44.1%	TP2 정상 도달
126	2022-04-11	+1.0%	GC 리셋	2023-03-24	-45.3%	-46.3%p	+146.4%	GC FILL 후 ref 재설정
128	2023-08-11	+43.2%	TP2 도달	2024-01-19	+101.4%	+58.2%p	+146.4%	TP2 정상 도달
137	2025-11-17	+38.0%	MDD 방어	2026-03-18	+24.9%	-13.1%p	+39.3%	DC 전 38.0%p 사전 익절

사이클 종합 분석

GLD 기준

① 전체 사이클 목록

#	시작	종료	진입	청산	기간	손익	경로

② 진입 / 청산 유형별 통계

③ 기간 분포

④ 손익 분포

⑤ 사이클 타임라인

⑥ 연속 승패 분석

⑦ 사이클 복잡도 분석

거래 수	건수	비율	평균손익

과최적화 검증 5종 (A5 필터)

검증	지표	값	판정	기준
①민감도	Plateau Score (56콤보)	0.98	PASS	≥0.9 PASS
	MA축 Score	0.98		ma_ratio
	ROC축 Score	-
②Walk-Forward	평균 WFE	1.86x	PASS	WFE>1.0, 실패0건
	OOS Sharpe 음수	0건		10개 윈도우
③몬테카를로	MDD 백분위	0.08%ile	FAIL	%ile≥70 PASS
	파산확률	0.00%		10,000회 시뮬
④노이즈	±0.5% 유지율	94.30%	PASS	≥90% PASS
	±1.0% 유지율	88.00%		≥80% PASS
⑤White's RC	p-value	0.5980	FAIL	p<0.05 PASS
	랜덤 95%ile Sharpe	1.76		1,000개 랜덤

Walk-Forward 윈도우별 결과

윈도우	IS Sharpe	OOS Sharpe	WFE	기간
0	0.30	0.85	2.80	7.00yr IS / 3.00yr OOS
1	0.38	1.12	2.95	7.00yr IS / 3.00yr OOS
2	0.51	0.91	1.77	7.00yr IS / 3.00yr OOS
3	0.45	1.16	2.58	7.00yr IS / 3.00yr OOS
4	0.61	0.88	1.45	7.00yr IS / 3.00yr OOS
5	0.63	1.55	2.45	7.00yr IS / 3.00yr OOS
6	0.62	1.66	2.67	7.00yr IS / 3.00yr OOS
7	0.64	0.98	1.51	7.00yr IS / 3.00yr OOS
8	0.76	0.62	0.81	7.00yr IS / 3.00yr OOS
9	0.79	1.54	1.96	7.00yr IS / 3.00yr OOS

노이즈 스트레스 테스트

노이즈	평균 Sharpe	유지율
기준	1.33	100.0%
±0.1%	1.33	99.7%
±0.3%	1.29	96.9%
±0.5%	1.25	94.3%
±1.0%	1.17	88.0%

V4.1 GC 필터 민감도 (MA 비율 단독)

MA 비율	Sharpe
1.5%	1.2960
2.0%	1.2919
2.5%	1.3062
3.0%	1.3287
3.5%	1.3280
4.0%	1.2807
4.5%	1.2740

Sharpe | 굵은행/파란테두리: V4.1 기본값 (3.0%)

⑥ 거래비용 민감도 (A.강건성)

수수료 0.05%→0.30% 증가 시 성과 변화. 기준 대비 CAGR 감소폭 2%p 미만이면 PASS.

기간	수수료	CAGR (세후)	기준대비 Δ	Sharpe	MDD
단기 16y	0.05%	49.86%	+0.00%p	1.329	-30.30%
단기 16y	0.10%	49.41%	-0.45%p	1.320	-30.63%
단기 16y	0.20%	48.49%	-1.37%p	1.302	-31.26%
단기 16y	0.30%	47.60%	-2.26%p	1.284	-31.89%
장기 27y	0.05%	33.88%	+0.00%p	1.021	-40.86%
장기 27y	0.10%	33.52%	-0.36%p	1.013	-41.08%
장기 27y	0.20%	32.79%	-1.09%p	0.996	-41.53%
장기 27y	0.30%	32.07%	-1.81%p	0.980	-41.99%

⑦ T-stat 유의성 검증 (B.통계적유의성)

Sharpe × √(거래수). t > 2.0 = 95% 신뢰수준 유의. 판정 기준: t > 2.0 : 통계적 유의 (95% 신뢰)

기간	Sharpe	거래수(N)	T-stat	판정
단기 16y	1.329	72건	11.27	PASS
장기 27y	1.021	140건	12.08	PASS
확장 40y	0.925	238건	14.27	PASS

⑧ Train/Val/Test 3분할 (C.아웃오브샘플)

파라미터는 고정(V4.1)이며, 기간만 3분할. Train 기간 외 Val/Test에서도 일관된 성과 여부 확인.

분할	기간	CAGR	MDD	Sharpe	거래수	판정
Train 2000-2012	2000-01-03 ~ 2012-12-31	17.05%	-40.86%	0.649	83건	WARN
Val 2013-2018	2013-01-01 ~ 2018-12-31	36.90%	-22.57%	1.280	22건	PASS
Test 2019-2026	2019-01-01 ~ 2026-04-14	54.58%	-29.49%	1.340	37건	PASS

⑨ 확장 기간 성과 일관성 (C.아웃오브샘플)

단기→장기→확장 40y에서 Sharpe > 0.9 유지 여부. 전략이 더 긴 기간에서도 작동하면 과적합 아님.

기간	CAGR (세후)	MDD	Sharpe	Calmar	거래수
단기 16y	49.86%	-30.30%	1.329	1.645	72건
장기 27y	33.88%	-40.86%	1.021	0.829	140건
확장 40y	30.18%	-52.17%	0.925	0.579	238건

결론: 모든 기간에서 Sharpe > 0.9 유지 (1.329 / 1.021 / 0.925)

E. 위기 구간 직접 비교 — V4.1 vs V4.2 후보 vs 변형티큐

Phase 5 결과. 명시적 위기(GFC/COVID/2022)에서 V4.1이 변형티큐를 압도하며, 추상적 worst N일에서만 변형티큐가 우위. (변형티큐의 worst N일 ≈ 0은 비중 0% 시기 포함된 정의 차이로 추정)

구간	V4.1	A vol20+vix45	B combo3	C def_qqq15_50	변형티큐	판정
worst 20일	-33.69%	-28.23%	-28.23%	-36.82%	-6.51%	변형티큐 우위
worst 60일	-45.34%	-45.34%	-45.34%	-42.27%	0.00%	정의 차이 의심
worst 252일	-46.03%	-46.03%	-46.03%	-47.48%	0.00%	정의 차이 의심
GFC 2008	+4.05%	+4.23%	+4.14%	+3.23%	-6.29%	V4.1 우위 ✅
COVID 2020	+149.61%	+126.40%	+128.09%	+128.84%	+12.28%	V4.1 압도 ✅
Bear 2022	-6.58%	-6.58%	-6.58%	+4.57%	-33.05%	V4.1 우위 ✅

결론: 명시적 위기 3건 모두 V4.1이 변형티큐를 능가. worst N일 격차는 변형티큐의 비중 0% 시기를 포함한 측정 방식 차이일 가능성. 단순 vol20/VIX/defense 필터로는 변형티큐 격차 해소 불가 → V4.1 동결 유지.

V4 GC (단기/GLD)

V4.1 GC (단기/GLD)

GC 감소 (3% 필터)

8/8

원작자 매칭 (V4: 6/8)

단기 (2010~2026) V4 vs V4.1

파킹	V4 CAGR	V4.1 CAGR	Δ	V4 MDD	V4.1 MDD	Δ	V4 Sharpe	V4.1 Sharpe	Δ	V4 Calmar	V4.1 Calmar	Δ
Cash	40.3%	40.5%	+0.2%	-32.2%	-32.1%	+0.0%	1.18	1.19	+0.003	1.25	1.26	+0.009
GLD	48.7%	49.9%	+1.1%	-30.3%	-30.3%	+0.0%	1.30	1.33	+0.027	1.61	1.65	+0.039
SGOV	41.1%	41.3%	+0.2%	-32.2%	-32.2%	+0.0%	1.20	1.20	+0.003	1.27	1.28	+0.009
RP	41.5%	41.7%	+0.2%	-32.2%	-32.1%	+0.0%	1.21	1.21	+0.003	1.29	1.30	+0.009

장기 (2000~2026) V4 vs V4.1

파킹	V4 CAGR	V4.1 CAGR	Δ	V4 MDD	V4.1 MDD	Δ	V4 Sharpe	V4.1 Sharpe	Δ	V4 Calmar	V4.1 Calmar	Δ
Cash	29.2%	27.8%	-1.4%	-41.3%	-42.0%	-0.7%	0.95	0.91	-0.034	0.71	0.66	-0.044
GLD	34.8%	33.9%	-0.9%	-47.4%	-48.1%	-0.7%	1.04	1.02	-0.019	0.73	0.70	-0.029
SGOV	30.2%	28.8%	-1.4%	-41.3%	-41.9%	-0.7%	0.97	0.94	-0.035	0.73	0.69	-0.045
RP	30.6%	29.2%	-1.4%	-41.1%	-41.8%	-0.7%	0.98	0.95	-0.035	0.75	0.70	-0.046

연도별 수익률 차이 (V4.1 - V4, 단기/GLD)

3% 필터로 제거된 GC 목록 (단기/GLD, V4 기준)

V4(0.5%)에서는 통과했지만 V4.1(3.0%) 필터에서 제거된 GC 항목.

날짜	TQQQ가	V4 결과	V4 수익
2011-06-28	$0.39	DC	-13.3%
2016-06-01	$2.08	DC	-6.2%
2025-06-04	$36.68	DC	25.5%

V4 → V4.1 GC 필터 변경 과정

1. 원작자 정보 입수: 커뮤니티에서 "MA5 > MA220 × 1.03" 파라미터 확인

2. 그리드서치 검증: MA 0.5~4.0% × ROC 유무 16조합 테스트

3. ROC 조건 중복 확인: MA 3% 충족 시 ROC10≥4% 이미 만족 (실질 중복)

4. 원작자 매칭: V4 6/8 → V4.1 8/8 완전 매칭

5. V4.1 채택: 심플한 단일 조건, 원작자 의도 일치, Sharpe +0.020

설정

목표 자산 (USD)

테마

🎯 눈덩이티큐

V4.1 스노우볼 전략 리포트 Synthetic TQQQ 2026-05-13

📖 눈덩이티큐 시작하기

1. 눈덩이티큐란?

검증된 백테스트 성과

2. 매매 원리 한눈에 보기

매수 시그널

매도 시그널

3. 시작하기 (최초 1회)

4. 매일 어떻게 사용하나?

5. 실전 매매 절차 (가장 중요!)

6. 자주 묻는 질문

7. 꼭 알아둘 것

Synthetic TQQQ 데이터 개요

기간별 핵심 KPI (GLD 파킹, 세후)

A. 거래비용 민감도 검증

B. 통계적 유의성 — T-stat (Sharpe × √N)

C. 아웃오브샘플 — Train/Val/Test 3분할

D. 시장환경 검증 — 위기 구간 분석 (장기 27y/GLD)

V4.1 전략 파라미터

성과 지표

자산 성장 곡선

Drawdown 추이 (GLD 파킹)

연도별 수익률 (세후)

거래 상세

전략 분석

신호별 거래 횟수 (단기)

신호별 거래 횟수 (확장 40y)

신호별 거래 횟수 (장기)

GC 사이클 분석 (GLD 파킹)

GC 사이클 분석 (GLD 파킹)

GC 사이클 분석 (GLD 파킹)

TP1.5 발동 사례 (GLD 파킹)

TP1.5 발동 사례 (GLD 파킹)

TP1.5 발동 사례 (GLD 파킹)

사이클 종합 분석

① 전체 사이클 목록

② 진입 / 청산 유형별 통계

③ 기간 분포

④ 손익 분포

⑤ 사이클 타임라인

⑥ 연속 승패 분석

⑦ 사이클 복잡도 분석

과최적화 검증 5종 (A5 필터)

Walk-Forward 윈도우별 결과

노이즈 스트레스 테스트

V4.1 GC 필터 민감도 (MA 비율 단독)

⑥ 거래비용 민감도 (A.강건성)

⑦ T-stat 유의성 검증 (B.통계적유의성)

⑧ Train/Val/Test 3분할 (C.아웃오브샘플)

⑨ 확장 기간 성과 일관성 (C.아웃오브샘플)

E. 위기 구간 직접 비교 — V4.1 vs V4.2 후보 vs 변형티큐

단기 (2010~2026) V4 vs V4.1

장기 (2000~2026) V4 vs V4.1

연도별 수익률 차이 (V4.1 - V4, 단기/GLD)

3% 필터로 제거된 GC 목록 (단기/GLD, V4 기준)

V4 → V4.1 GC 필터 변경 과정