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TQQQ 차트

매매 시나리오

매매 기록

자산 변화 그래프

시뮬레이터

세금 계산기

V4.1 스노우볼 전략 리포트 2026-04-14

V4.1 전략 파라미터

진입 / 매수

MAMA5 / MA220 SMA

GC / DC골든/데드 크로스

DIP1QQQ 126d고점 대비 -10%

DIP2QQQ 126d고점 대비 -20%

DIP2 target총자산의 65%까지

DIP1 비중RSI≥35: 30% / ≥25: 40% / else: 45%

Scale0.95 수수료 0.05%

매도

TP1평단 +15% → ref×50% 매도

TP2평단 +100% → ref×35% 매도

TP3평단 +350% → 전량 매도+lock

DCMA5 하향돌파 → 전량 매도

초기자산1,000만원

환율1,400.0원/달러

★ TP1.5 트레일링 (V3)

발동조건TP1 이후, 최고수익률 대비 -25% 하락
(주가 기준이 아닌 수익률 기준 트레일링)

수식peak_return − current_return ≥ 0.25

매도량잔여물량의 60%

최대발동GC/GC FILL 진입당 1회
(GC FILL 시 카운트 리셋 → 사이클 내 최대 2회 가능)

TP2 이후TP1.5 비활성화

파킹GLD / SGOV / RP / Cash

★ GC 필터 (V4.1 변경)

조건(MA5-MA220)/MA220×100 ≥ +3.0%

ROC 조건없음 (V4.1에서 제거)

V4 대비0.5%+ROC4% → 3.0% 단순화

적용GC 및 GC FILL 모두 적용

원작자 매칭8/8 (V4: 6/8)

49.6%

CAGR 단기/GLD (세후)

-30.3%

MDD 단기/GLD

1.32

Sharpe 단기/GLD

1.64

Calmar 단기/GLD

완결 사이클 단기/GLD

+69.1%

평균 사이클손익 단기/GLD

성과 지표

단기 실데이터 (2010~2026, 17년)

지표	Cash	GLD	SGOV	RP
CAGR (세후)	40.4%	49.6%	41.2%	41.6%
CAGR (세전)	46.7%	57.5%	47.7%	48.1%
MDD	-32.1%	-30.3%	-32.2%	-32.1%
Sharpe	1.19	1.32	1.20	1.21
Calmar	1.26	1.64	1.28	1.30
최종자산	17.9억원	46.8억원	19.5억원	20.3억원
TP1.5	9	9	9	9
거래 수	71건	71건	71건	71건
완결 사이클	15개	15개	15개	15개
평균 기간	342일	342일	342일	342일
평균 사이클손익	+61.8%	+69.1%	+62.9%	+63.2%

지표	Cash	GLD	SGOV	RP
CAGR (세후)	27.8%	33.7%	28.7%	29.2%
CAGR (세전)	32.0%	39.2%	33.2%	33.7%
MDD	-42.0%	-48.1%	-41.9%	-41.8%
Sharpe	0.91	1.02	0.94	0.95
Calmar	0.66	0.70	0.68	0.70
최종자산	60.9억원	201.4억원	74.1억원	81.3억원
TP1.5	17	17	17	17
거래 수	140건	140건	140건	140건
완결 사이클	31개	31개	31개	31개
평균 기간	297일	297일	297일	297일
평균 사이클손익	+35.0%	+40.9%	+36.0%	+36.4%

자산 성장 곡선

Drawdown 추이 (GLD 파킹)

연도별 수익률 (세후)

연도	Cash	GLD	SGOV	RP
2010	-0.0%	3.0%	-0.0%	0.0%
2011	11.0%	14.3%	10.5%	11.2%
2012	29.4%	39.1%	29.2%	29.5%
2013	113.5%	107.2%	113.4%	113.5%
2014	39.7%	40.0%	39.7%	39.8%
2015	9.7%	11.0%	9.4%	9.7%
2016	24.4%	40.5%	24.2%	24.7%
2017	92.4%	94.7%	92.8%	92.8%
2018	17.0%	18.1%	17.4%	17.7%
2019	56.8%	63.2%	57.4%	57.8%
2020	171.6%	183.6%	171.2%	172.0%
2021	33.6%	36.4%	33.6%	33.7%
2022	-6.6%	-10.1%	-5.1%	-5.0%
2023	68.5%	89.1%	71.3%	71.5%
2024	1.7%	27.8%	6.1%	6.5%
2025	38.9%	77.7%	40.5%	41.1%
2026	5.3%	8.9%	5.8%	5.9%

연도	Cash	GLD	SGOV	RP
2000	1.5%	1.5%	5.1%	6.4%
2001	-1.8%	-1.8%	1.4%	2.1%
2002	-0.2%	-0.2%	1.3%	1.6%
2003	56.9%	56.9%	57.6%	57.9%
2004	21.9%	21.9%	21.5%	22.1%
2005	-25.5%	-30.9%	-25.0%	-24.7%
2006	16.7%	23.3%	18.8%	19.2%
2007	20.4%	44.8%	21.4%	21.9%
2008	-6.9%	-5.1%	-6.3%	-5.6%
2009	78.1%	89.1%	78.1%	78.3%
2010	15.8%	23.4%	14.8%	15.6%
2011	5.0%	3.1%	4.2%	4.9%
2012	26.1%	35.7%	25.7%	26.0%
2013	110.8%	104.7%	110.6%	110.7%
2014	40.2%	40.5%	40.2%	40.3%
2015	8.8%	10.1%	8.4%	8.8%
2016	23.8%	39.7%	23.5%	23.9%
2017	91.6%	94.0%	91.9%	92.0%
2018	16.7%	17.8%	17.0%	17.4%
2019	56.6%	63.1%	57.2%	57.7%
2020	171.4%	183.5%	171.0%	171.8%
2021	33.6%	36.4%	33.5%	33.6%
2022	-6.6%	-10.1%	-5.2%	-5.1%
2023	68.5%	89.0%	71.2%	71.4%
2024	1.7%	27.7%	6.1%	6.5%
2025	38.9%	77.6%	40.5%	41.1%
2026	5.3%	8.9%	5.7%	5.9%

거래 상세

#	날짜	신호	TQQQ가	파킹가	Cash	TQQQ평가	파킹평가	총자산USD	총자산KRW	TQQQ%	파킹%	Cash%	평단가	수량

전략 분석

신호별 거래 횟수 (단기)

GC FILL

DIP1

DIP2

TP1

TP1.5

TP2

TP3

합계

GC 사이클 분석 (GLD 파킹)

선행경로: GC 이전 신호 흐름 | 사이클: 전체 흐름 | 수익: TQQQ 진입→청산 기준

#	날짜	유형	TQQQ가	선행경로	사이클	종료	종료일	기간	수익
1	2011-06-29	GC	$0.39	(start)	GC → TP1 → TP1.5 → DC	DC	2011-08-05	37일	-14.3%
11	2012-01-18	GC FILL	$0.41	DIP1 → TP1	GC FILL → TP1.5 → DC	DC	2012-11-08	295일	14.4%
16	2013-01-08	GC FILL	$0.55	DIP1 → TP1	GC FILL → TP2 → TP3	TP3	2015-07-16	919일	338.6%
23	2015-10-26	GC FILL	$2.35	DIP1 → TP1	GC FILL → DC	DC	2016-01-06	72일	-12.5%
30	2016-07-13	GC FILL	$2.11	DIP1 → TP1	GC FILL → TP2 → DC	DC	2018-10-16	825일	242.1%
37	2019-04-03	GC FILL	$7.23	DIP1 → TP1 → TP1.5 → DIP2	GC FILL → TP1.5 → DC	DC	2019-05-24	51일	-10.7%
42	2019-06-13	GC FILL	$6.97	DIP1 → TP1	GC FILL → TP1.5 → TP2 → DC	DC	2020-03-11	272일	5.6%
49	2020-05-20	GC FILL	$9.67	DIP1 → DIP2 → TP1	GC FILL → TP2 → TP3	TP3	2021-11-02	531일	292.0%
58	2023-03-24	GC FILL	$12.47	DIP1 → DIP2 → TP1 → TP1.5	GC FILL → TP1.5 → TP2 → DC	DC	2025-03-05	712일	186.0%
66	2025-06-06	GC	$36.85	(start)	GC → TP1 → TP1.5 → DC	DC	2026-03-18	285일	24.9%

GC 사이클 분석 (GLD 파킹)

선행경로: GC 이전 신호 흐름 | 사이클: 전체 흐름 | 수익: TQQQ 진입→청산 기준

#	날짜	유형	TQQQ가	선행경로	사이클	종료	종료일	기간	수익
8	2000-05-01	GC FILL	$59.01	DIP1 → DIP2 → TP1	GC FILL → DC	DC	2000-05-05	4일	-13.8%
14	2003-04-22	GC FILL	$0.16	DIP1 → DIP2 → TP1 → TP1.5	GC FILL → TP1.5 → TP2 → DC	DC	2004-03-25	338일	87.1%
18	2004-03-30	GC	$0.32	(start)	GC → DC	DC	2004-05-04	35일	-6.8%
22	2004-05-28	GC FILL	$0.33	DIP1 → TP1	GC FILL → DC	DC	2004-07-09	42일	-7.4%
26	2004-11-02	GC FILL	$0.34	DIP1 → TP1	GC FILL → TP1.5 → DC	DC	2005-01-27	86일	-2.1%
29	2005-02-04	GC	$0.35	(start)	GC → DC	DC	2005-03-17	41일	-8.7%
32	2005-05-24	GC FILL	$0.34	DIP1	GC FILL → DC	DC	2005-06-27	34일	-9.3%
34	2005-07-14	GC	$0.36	(start)	GC → DC	DC	2005-10-11	89일	-7.3%
36	2005-10-25	GC	$0.37	(start)	GC → TP1 → TP1.5 → DC	DC	2006-05-16	203일	2.8%
42	2006-10-09	GC FILL	$0.41	DIP1 → TP1	GC FILL → TP1.5 → TP2 → DC	DC	2008-01-08	456일	26.5%
50	2009-07-16	GC FILL	$0.14	DIP1 → DIP2 → TP1 → TP1.5	GC FILL → TP1.5 → TP2 → DC	DC	2010-05-26	314일	51.4%
56	2010-06-03	GC FILL	$0.24	DIP1 → TP1	GC FILL → DC	DC	2010-06-08	5일	-15.6%
60	2010-06-17	GC FILL	$0.24	DIP1 → TP1	GC FILL → DC	DC	2010-06-28	11일	-11.4%
63	2010-08-09	GC FILL	$0.24	DIP1	GC FILL → DC	DC	2010-08-12	3일	-12.7%
67	2010-09-16	GC FILL	$0.25	DIP1 → TP1	GC FILL → TP1.5 → DC	DC	2011-06-17	274일	36.9%
70	2011-06-29	GC	$0.39	(start)	GC → TP1 → TP1.5 → DC	DC	2011-08-05	37일	-14.3%
80	2012-01-18	GC FILL	$0.41	DIP1 → TP1	GC FILL → TP1.5 → DC	DC	2012-11-08	295일	14.4%
85	2013-01-08	GC FILL	$0.55	DIP1 → TP1	GC FILL → TP2 → TP3	TP3	2015-07-16	919일	338.6%
92	2015-10-26	GC FILL	$2.35	DIP1 → TP1	GC FILL → DC	DC	2016-01-06	72일	-12.5%
99	2016-07-13	GC FILL	$2.11	DIP1 → TP1	GC FILL → TP2 → DC	DC	2018-10-16	825일	242.1%
106	2019-04-03	GC FILL	$7.23	DIP1 → TP1 → TP1.5 → DIP2	GC FILL → TP1.5 → DC	DC	2019-05-24	51일	-10.7%
111	2019-06-13	GC FILL	$6.97	DIP1 → TP1	GC FILL → TP1.5 → TP2 → DC	DC	2020-03-11	272일	5.6%
118	2020-05-20	GC FILL	$9.67	DIP1 → DIP2 → TP1	GC FILL → TP2 → TP3	TP3	2021-11-02	531일	292.0%
127	2023-03-24	GC FILL	$12.47	DIP1 → DIP2 → TP1 → TP1.5	GC FILL → TP1.5 → TP2 → DC	DC	2025-03-05	712일	186.0%
135	2025-06-06	GC	$36.85	(start)	GC → TP1 → TP1.5 → DC	DC	2026-03-18	285일	24.9%

TP1.5 발동 사례 (GLD 파킹)

MDD 방어

TP2 도달

TP3 도달

GC 리셋

진행중

#	날짜	TP1.5수익	결과	Exit일	Exit수익	Benefit	사이클종료손익	영향
3	2011-08-04	-12.4%	MDD 방어	2011-08-05	-14.3%	-1.9%p	+6.3%	DC 전 -12.4%p 사전 익절
7	2011-08-19	-6.3%	MDD 방어	2011-11-01	+28.5%	+34.8%p	+3.6%	DC 전 -6.3%p 사전 익절
12	2012-05-08	+32.6%	MDD 방어	2012-11-08	+20.6%	-12.0%p	+32.7%	DC 전 32.6%p 사전 익절
35	2018-11-19	-8.2%	GC 리셋	2019-04-03	+24.0%	+32.2%p	+27.2%	GC FILL 후 ref 재설정
38	2019-05-13	+40.5%	MDD 방어	2019-05-24	+38.5%	-2.0%p	+27.2%	DC 전 40.5%p 사전 익절
43	2019-08-05	-1.2%	TP2 도달	2020-02-12	+104.3%	+105.5%p	+44.3%	TP2 정상 도달
57	2022-04-11	+1.0%	GC 리셋	2023-03-24	-45.3%	-46.3%p	+146.6%	GC FILL 후 ref 재설정
59	2023-08-11	+43.2%	TP2 도달	2024-01-19	+101.4%	+58.2%p	+146.6%	TP2 정상 도달
68	2025-11-17	+38.0%	MDD 방어	2026-03-18	+24.9%	-13.1%p	+39.3%	DC 전 38.0%p 사전 익절

TP1.5 발동 사례 (GLD 파킹)

MDD 방어

TP2 도달

TP3 도달

GC 리셋

진행중

#	날짜	TP1.5수익	결과	Exit일	Exit수익	Benefit	사이클종료손익	영향
13	2000-07-05	-10.4%	GC 리셋	2003-04-22	-99.7%	-89.3%p	+46.9%	GC FILL 후 ref 재설정
15	2003-08-05	+10.2%	TP2 도달	2004-01-07	+102.0%	+91.8%p	+46.9%	TP2 정상 도달
27	2005-01-20	+3.6%	MDD 방어	2005-01-27	+1.4%	-2.2%p	+5.2%	DC 전 3.6%p 사전 익절
38	2006-05-12	+5.4%	MDD 방어	2006-05-16	+2.8%	-2.6%p	+34.7%	DC 전 5.4%p 사전 익절
43	2007-03-02	+8.6%	TP2 도달	2007-10-08	+102.6%	+94.0%p	+66.8%	TP2 정상 도달
49	2008-06-23	+1.0%	GC 리셋	2009-07-16	-71.1%	-72.1%p	+90.5%	GC FILL 후 ref 재설정
51	2010-01-22	+43.7%	TP2 도달	2010-04-14	+104.7%	+61.0%p	+90.5%	TP2 정상 도달
68	2011-03-10	+61.3%	MDD 방어	2011-06-17	+40.5%	-20.8%p	+65.0%	DC 전 61.3%p 사전 익절
72	2011-08-04	-12.4%	MDD 방어	2011-08-05	-14.3%	-1.9%p	+6.3%	DC 전 -12.4%p 사전 익절
76	2011-08-19	-6.3%	MDD 방어	2011-11-01	+28.5%	+34.8%p	+3.6%	DC 전 -6.3%p 사전 익절
81	2012-05-08	+33.3%	MDD 방어	2012-11-08	+21.2%	-12.1%p	+20.4%	DC 전 33.3%p 사전 익절
104	2018-11-19	-8.2%	GC 리셋	2019-04-03	+24.0%	+32.2%p	+27.0%	GC FILL 후 ref 재설정
107	2019-05-13	+40.6%	MDD 방어	2019-05-24	+38.6%	-2.0%p	+27.0%	DC 전 40.6%p 사전 익절
112	2019-08-05	-1.2%	TP2 도달	2020-02-12	+104.3%	+105.5%p	+44.1%	TP2 정상 도달
126	2022-04-11	+1.0%	GC 리셋	2023-03-24	-45.3%	-46.3%p	+146.4%	GC FILL 후 ref 재설정
128	2023-08-11	+43.2%	TP2 도달	2024-01-19	+101.4%	+58.2%p	+146.4%	TP2 정상 도달
137	2025-11-17	+38.0%	MDD 방어	2026-03-18	+24.9%	-13.1%p	+39.3%	DC 전 38.0%p 사전 익절

사이클 종합 분석

GLD 기준

① 전체 사이클 목록

#	시작	종료	진입	청산	기간	손익	경로

② 진입 / 청산 유형별 통계

③ 기간 분포

④ 손익 분포

⑤ 사이클 타임라인

⑥ 연속 승패 분석

⑦ 사이클 복잡도 분석

거래 수	건수	비율	평균손익

과최적화 검증 5종 (A5 필터)

검증	지표	값	판정	기준
①민감도	Plateau Score (56콤보)	0.98	PASS	≥0.9 PASS
	MA축 Score	0.98		ma_ratio
	ROC축 Score	-
②Walk-Forward	평균 WFE	1.86x	PASS	WFE>1.0, 실패0건
	OOS Sharpe 음수	0건		10개 윈도우
③몬테카를로	MDD 백분위	0.13%ile	FAIL	%ile≥70 PASS
	파산확률	0.00%		10,000회 시뮬
④노이즈	±0.5% 유지율	94.40%	PASS	≥90% PASS
	±1.0% 유지율	87.70%		≥80% PASS
⑤White's RC	p-value	0.6010	FAIL	p<0.05 PASS
	랜덤 95%ile Sharpe	1.75		1,000개 랜덤

Walk-Forward 윈도우별 결과

윈도우	IS Sharpe	OOS Sharpe	WFE	기간
0	0.30	0.85	2.80	7.00yr IS / 3.00yr OOS
1	0.38	1.12	2.95	7.00yr IS / 3.00yr OOS
2	0.51	0.91	1.77	7.00yr IS / 3.00yr OOS
3	0.45	1.16	2.58	7.00yr IS / 3.00yr OOS
4	0.61	0.88	1.45	7.00yr IS / 3.00yr OOS
5	0.63	1.55	2.45	7.00yr IS / 3.00yr OOS
6	0.62	1.66	2.67	7.00yr IS / 3.00yr OOS
7	0.64	0.98	1.51	7.00yr IS / 3.00yr OOS
8	0.76	0.62	0.81	7.00yr IS / 3.00yr OOS
9	0.79	1.54	1.96	7.00yr IS / 3.00yr OOS

노이즈 스트레스 테스트

노이즈	평균 Sharpe	유지율
기준	1.32	100.0%
±0.1%	1.32	99.6%
±0.3%	1.28	96.7%
±0.5%	1.25	94.4%
±1.0%	1.16	87.7%

V4.1 GC 필터 민감도 (MA 비율 단독)

MA 비율	Sharpe
1.5%	1.2912
2.0%	1.2871
2.5%	1.3013
3.0%	1.3238
3.5%	1.3231
4.0%	1.2757
4.5%	1.2690

Sharpe | 굵은행/파란테두리: V4.1 기본값 (3.0%)

V4 GC (단기/GLD)

V4.1 GC (단기/GLD)

GC 감소 (3% 필터)

8/8

원작자 매칭 (V4: 6/8)

단기 (2010~2026) V4 vs V4.1

파킹	V4 CAGR	V4.1 CAGR	Δ	V4 MDD	V4.1 MDD	Δ	V4 Sharpe	V4.1 Sharpe	Δ	V4 Calmar	V4.1 Calmar	Δ
Cash	40.3%	40.4%	+0.1%	-32.2%	-32.1%	+0.0%	1.18	1.19	+0.001	1.25	1.26	+0.006
GLD	48.7%	49.6%	+0.9%	-30.3%	-30.3%	+0.0%	1.30	1.32	+0.022	1.61	1.64	+0.031
SGOV	41.1%	41.2%	+0.1%	-32.2%	-32.2%	+0.0%	1.20	1.20	+0.001	1.27	1.28	+0.006
RP	41.5%	41.6%	+0.1%	-32.2%	-32.1%	+0.0%	1.21	1.21	+0.001	1.29	1.30	+0.006

장기 (2000~2026) V4 vs V4.1

파킹	V4 CAGR	V4.1 CAGR	Δ	V4 MDD	V4.1 MDD	Δ	V4 Sharpe	V4.1 Sharpe	Δ	V4 Calmar	V4.1 Calmar	Δ
Cash	29.2%	27.8%	-1.4%	-41.3%	-42.0%	-0.7%	0.95	0.91	-0.035	0.71	0.66	-0.045
GLD	34.8%	33.7%	-1.1%	-47.4%	-48.1%	-0.7%	1.04	1.02	-0.022	0.73	0.70	-0.032
SGOV	30.2%	28.7%	-1.5%	-41.3%	-41.9%	-0.7%	0.97	0.94	-0.036	0.73	0.68	-0.047
RP	30.6%	29.2%	-1.5%	-41.1%	-41.8%	-0.7%	0.98	0.95	-0.037	0.75	0.70	-0.048

연도별 수익률 차이 (V4.1 - V4, 단기/GLD)

3% 필터로 제거된 GC 목록 (단기/GLD, V4 기준)

V4(0.5%)에서는 통과했지만 V4.1(3.0%) 필터에서 제거된 GC 항목.

날짜	TQQQ가	V4 결과	V4 수익
2011-06-28	$0.39	DC	-13.3%
2016-06-01	$2.08	DC	-6.2%
2025-06-04	$36.68	DC	25.5%

V4 → V4.1 GC 필터 변경 과정

1. 원작자 정보 입수: 커뮤니티에서 "MA5 > MA220 × 1.03" 파라미터 확인

2. 그리드서치 검증: MA 0.5~4.0% × ROC 유무 16조합 테스트

3. ROC 조건 중복 확인: MA 3% 충족 시 ROC10≥4% 이미 만족 (실질 중복)

4. 원작자 매칭: V4 6/8 → V4.1 8/8 완전 매칭

5. V4.1 채택: 심플한 단일 조건, 원작자 의도 일치, Sharpe +0.020

설정

목표 자산 (USD)

테마

🎯 눈덩이티큐

V4.1 스노우볼 전략 리포트 2026-04-14

V4.1 전략 파라미터

성과 지표

자산 성장 곡선

Drawdown 추이 (GLD 파킹)

연도별 수익률 (세후)

거래 상세

전략 분석

신호별 거래 횟수 (단기)

신호별 거래 횟수 (장기)

GC 사이클 분석 (GLD 파킹)

GC 사이클 분석 (GLD 파킹)

TP1.5 발동 사례 (GLD 파킹)

TP1.5 발동 사례 (GLD 파킹)

사이클 종합 분석

① 전체 사이클 목록

② 진입 / 청산 유형별 통계

③ 기간 분포

④ 손익 분포

⑤ 사이클 타임라인

⑥ 연속 승패 분석

⑦ 사이클 복잡도 분석

과최적화 검증 5종 (A5 필터)

Walk-Forward 윈도우별 결과

노이즈 스트레스 테스트

V4.1 GC 필터 민감도 (MA 비율 단독)

단기 (2010~2026) V4 vs V4.1

장기 (2000~2026) V4 vs V4.1

연도별 수익률 차이 (V4.1 - V4, 단기/GLD)

3% 필터로 제거된 GC 목록 (단기/GLD, V4 기준)

V4 → V4.1 GC 필터 변경 과정